货币对套利交易策略重获新生？

货币对套利交易策略重获新生？ - 嘉盛官网

全球金融危机爆发之前这是世界上最受欢迎的货币对交易策略之一，很多交易者抛售利率较低的货币，比如日元，并买入利率相对较高的货币，比如澳元，甚至不常见的新兴市场货币，如土耳其里拉。即使对应货币的展期利率差不大，比如澳元 / 日元，只有 2.00% ，但杠杆的威力帮助交易者取得可观的年化利率。如果澳元 / 日元价格也走高，那么套利交易的获利空间可以更大。但同样值得强调的一点是，即使套利交易为正值，汇率的下跌可以抵消套利交易的利润，甚至变成亏损。

货币对交易市场上的套利交易起死回生？

货币对套利交易策略重获新生？ 全球金融危机爆发后大部分央行纷纷将利率调整到实际为 0% 的水平，重创了 货币对交易市场上的套利交易，这种交易策略变得黯然失色。但随着通胀率上升至数十年高点，部分央行再度大举加息，表明接下来几个月套利交易可能卷土重来。

让我们举例说明。交易者预计美联储截至 7 月上调基准利率至 2.00% 左右，截至今年末至 3.00% 附近。然而，日本央行仍在积极干预日本的债券市场，确保 10 年期政府债券收益率不超过 0.25% 。换言之，今年下半年美联储和日本央行基准利率之间的“差距”可能超过 2.00% 。所以，做多美元 / 日元有望获得不错的正值套利。如果考虑潜在杠杆威力，正值套利空间可能更大。

如下图所示，许多交易者业已计入美元 / 日元的正值套利前景，而该货币对仅过去两个月就斩获 1500 点子左右的涨幅。

来源 : TradingView, StoneX

如果有意对美元 / 货币对套利交易策略重获新生？日元进行套利交易，监测美元 / 日元的走势至关重要 ，因为只要其下跌 2% （或 250 点子左右）就可以抹去一整年的利差收入。但只要该货币对保持坚挺（甚至进一步上涨），货币对交易市场上新近出现的正套利潜力就有望助涨货币对本身。

套息交易策略

套利交易是一种交易策略, 它以低利率借款并投资于利率较高的资产. 换句话说, 套利交易大部分时间是基于以低利率借入货币, 并将借入的金额转换为另一种货币. 当然, 这种方法可以用于以第二种货币计价的股票、商品、房地产和债券.

与任何交易策略一样, 套利交易策略也有利有弊：

与投资资产相同 - 它们可以改变价格并降低收入价值.
对冲是一种选择, 但不是很有利, 因为用于损失的资金将弥补交易者从利率差异中获得的利润.
这种交易策略可能会造成金融泡沫.

套利交易策略最吸引人的方面之一是其简单性.
套利交易还让交易者可以使用杠杆, 这让交易更加具有吸引力.
盈利能力.

总的来说, 如果交易者决定使用此策略, 则必须具备相关技能并在发生任何变化时保持警惕.

套利交易的风险管理

毫无疑问, 外汇交易策略非常好, 但也存在相当大的风险, 完善此策略, 建议使用风险管理. 无风险管理的交易者, 账户可能会因意外转折而爆仓. 进入套利交易的最佳时机是基本面和市场情绪支持它们的时候. 不要忘记适当的对冲.

那么什么时候进入套利交易, 什么时候退出？

使用套利交易策略的最佳时间是银行考虑利率上升时 - 许多人开始购买货币, 从而推高货币对的价值. 只要货币不贬值交易者将设法获利.

使用套利交易策略的最糟糕时间是在降息期间. 货币政策的变化也意味着货币价值的变化——当利率下降时, 货币对套利交易策略重获新生？对货币的需求也趋于下降.

套利交易示例

假设投资者以 0 利息借入 1000 日元, 然后将日元兑换成美元, 并用这笔款项购买利息为 5.3% 的美国债券. 如果美元和日元保持不变, 投资将获利5.3%.

许多投资者进行货币套利交易, 因为它简单且有利可图, 尤其是在使用杠杆时. 详细了解什么是外汇杠杆. 例如, 如果上面提到的交易的杠杆为 10:1 , 交易者将获得 53% 的利润. 但当然, 潜在收益越大风险越大, 如果美元和日元之间的汇率发生变化 - 例如, 如果美元兑日元下跌, 交易将失去价值. 因此, 当涉及杠杆和汇率变化时, 交易者将损失十倍的价值（如果交易者没有适当地对冲）.

套利交易策略的底线

套利交易策略的底线是有盈利, 尤其是在使用杠杆时, 非常简单且有风险. 要击败风险, 就必须实施适当的风险管理. 交易者必须知道何时进行套利交易以及何时出场. 最重要的是, 在使用这种冒险策略之前, 您必须具备技能和经验.

什麼是數位貨幣套利交易？它可以作為避險策略嗎？Yield App 告訴你！

【記者彭姿穎／苗栗報導】國民黨苗栗縣長唯一提名謝福弘重磅提出雙圖書館新建計畫：在苗南苗栗市新建苗栗縣總圖書館，苗北頭份市新建複合式苗北圖書館。.

中市清水公所員工旅遊武界溯溪5人失聯货币对套利交易策略重获新生？警消徹夜搜救！

快速逮捕殺警案兇嫌之後呢？

台北城市博覽會27日登場！試營運狀況多遭批趕鴨子上架

記者馬郁雯、李維庭／台北報導台北城市博覽會等同於驗收柯市府8年政績，不過藍綠議員齊聲批評，試營運前一周，市府拿不出完整「安維計劃」，就連周邊配套的集點掃描QR code的抽

獅子迎好運！12星座「週末運勢」曝

力抗BA.5疫情 65歲以上長輩9月1日可領取5劑免費快篩

【NOW健康葉立斌／台北報導】中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，因應疫情上升，為加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，自9月1日起，民眾可持65歲以上長者（1957年以前出生）健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑。指揮中心說明，65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。這項免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格；換言之，曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取1次1份5劑之快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。指揮中心提醒，疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護。 ▲9月1日起，指揮中心將提供65歲以上者長者5劑家用抗原快篩試劑。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）更多NOW健康報導 ▸5大醫學中心揭露猝死4大危險因子！心房顫動尤其當心 ▸6旬男肝癌反覆復發抗戰30年！醫曝：控制肝癌3關鍵