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日内交易 (当冲) 的交易策略及建议

日内交易策略与趋势体系完善.pdf

金 金融工程专题报告 融 日内交易策略及趋势体系更新 工 ――金融工程CTA 策略专题报告之六 程 日内交易 (当冲) 的交易策略及建议 分析师:崔健 CFA SAC NO:S1150511010016 2017 年7 月10 日 研 证券分析师 崔健 CFA 核心观点: 究 022 ●概述 [email protected] 这篇报告的内容可以分为两部分,一部分为对日内交易策略的探讨,另一 部分内容为对前期趋势交易体系的完善。 助理分析师 证 郝倞 ●日内策略信号部分 S1150115090012 券 022 日内策略滤网方面使用日线级别的唐奇安通道,进场信号部分使用常规的 [email protected] 突破进场,止损信号使用突破时的最低价或最高价,单日获利较多时开启 研 止盈平仓模式,若未破止损也未触发止盈平仓,则持有到收盘时平仓。 究 ●日内策略风险 报 相对于其他策略来说,日内策略存在着尾盘不能平仓的风险。尾盘的连续 拉升可能会导致平仓失败,被迫留仓过夜。 告 ●日内策略总结 该日内策略承载的资金量较小,我们估计该策略在两个品种上最多可承载 100 万到200 万的资金规模。因锡、镍这两个合约设计的原因,这两个品种 上的日内波段策略可以通过比较严格的压力测试。 ●趋势体系完善 我们对趋势体系完善主要包括以下几个方面:1、仓位管理部分增加波动系 专 数;2、对上市时间较短品种调低仓位占比;3、对逃顶指标部分的修改;4 、 增加交易品种和交易周期;5、策略回撤创新高的处理。 题 ●趋势组合测试 报 组合测试胜率为 48.50%,盈亏比为2.49 ,年化收益率为 20.22%,最大回 告 撤为9.55%,夏普比率1.59。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 of 19 金融工程专题报告 目 录 一、概述 4 二、日内波段交易策略部分 4 2.1、日内波段交易策略思路概述 4 2.2、交易策略开平仓信号 5 2.3、策略回测 7 2.3.1、锡测试结果 7 2.3.2、镍测试结果 8 2.4、策略风险 8 2.5、策略总结 9 三、趋势体系部分 9 3.1、仓位管理部分增加波动系数 9 3.2、逃顶模块修改 11 日内交易 (当冲) 的交易策略及建议 3.3、增加交易品种和交易周期 日内交易 (当冲) 的交易策略及建议 11 3.4、策略回撤创新高的处理 13 3.5、组合测试 14 3.6、回测结果分析 15 四、未来方向

日内交易指南

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日内交易 (当冲) 的交易策略及建议

在超短线交易的基础之上,交易员可以尝试日内动量交易(intra-day momentum trading)。这类交易法与超短线交易相比,次数有所减少,每笔交易的盈利目标有所放大,同时,对于进仓和出仓的时机也有更高的要求。

它的另外一个好处则在于,通过高强度的日内动量交易的训练,交易员将可以更好的把握趋势、反转和突破。在这个坚实的基础之上,交易员又可以更进一步地来尝试日内波段交易(intra-day swing trading)。

一个短线日内交易策略 ——R-Breaker

量化密码库 于 2020-04-28 14:39:16 发布 6237 收藏 41

R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好,根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十,由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。

策略逻辑:日内突破与反转会获得盈利

策略内容:根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:突破:在空仓条件下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多。在空仓条件下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。反转:持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空。持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多。设定止损条件。当亏损达到设定值后,平仓。